賀歲鉅製《廉政風雲 煙幕》由一手打造《無間道》的導演與編劇麥兆輝執導，再加上《無雙》導演莊文強聯合編劇，再加上雙影帝劉青雲、張家輝及雙影后林嘉欣與袁詠儀共同演出的賀歲最強警匪燒腦作品。除了層層謎團的劇情，電影更不惜重本在澳洲拍攝多場動作場面，飛車追逐、滑雪追殺甚至大爆破，讓劇情更為緊湊刺激。

《廉政風雲 煙幕》主要描述香港廉政公署追查一宗私煙相關的賄賂案，導演麥兆輝對廉政公署深入觀察，透露廉政公署有強大的魔力，只要一進去，被調查的人幾乎全都會說出百分百的實話。所以，成立40多年來，沒有用過一顆子彈辦案。但為了增添劇情張力，《煙幕》中還是出現不少驚險動作場面，讓張家輝及劉青雲有種雪裡來、火裡去的刺激感，甚至林嘉欣都體驗了飛車追撞的緊張場面。

《煙幕》劇組前往澳洲拍攝1個多月，導演麥兆輝透露這次拍攝最困難的就是澳洲借場地的文件往返，甚至在拍攝前一個月，安排一組工作人員先飛到澳洲，開始跑公文，不停來回，但終於借到各種特殊的場地，甚至連管制森嚴的機場入關內的場景都可以拍攝，拍攝當天連張家輝都直呼不可思議，「在香港都不太可能拍攝的場景，居然在澳洲做到了。」

電影中的許多電影作場面都與張家輝有關，劇組更是不計成本，都在澳洲拍攝，其中一場滑雪追殺的戲，更特別在大雪紛飛時，封了滑雪場二天進行拍攝。張家輝本身會滑雪，但進行高難度的動作拍攝時，導演麥兆輝還是安排替身上陣，「真的太危險了，不可能讓演員自己演出，而且這場動作戲也是煙幕迷團啊！」